Документальные материалы, собранные в фильме, рассказывают о съемках нового художественного фильма Терри Гиллиама под рабочим названием «Человек, который убил Дон Кихота» (The Man Who Killed Don Quixote). Поначалу предполагали сделать обычный «фильм о съемках фильма», но обрушившиеся на кинематографистов несчастья (сначала буря, потом пропажа оборудования, а под конец — тяжелый перелом ноги у Жана Рошфора, который играл Дон Кихота) привели к тому, что работа над проектом была полностью свернута. В результате из снятого материала получился рассказ о том, насколько тонок и хрупок процесс создания фильма, как он чувствителен к ошибкам людей и капризам обстоятельств.
«Прошу прощения за долгое молчание... Спустя 17 лет мы завершили съемки “Человека, который убил Дон Кихота”. Мучас грасиас всей съемочной команде и тем, кто в нас верил. Дон Кихот жив!», — написал режиссер на своей страничке в Facebook.
Режиссер приступил к работе над картиной в 1998 году, сумев найти у частных инвесторов около $32 млн. Главные роли в фильме получили Жан Рошфор и Джонни Депп. Съемки начались в октябре 2000 года, но уже на второй день работы в Испании большая часть декораций была испорчена в результате наводнения. Затем серьезную травму позвоночника получил Рошфор, что вынудило Гиллиама начать новые поиски исполнителя роли Дон Кихота. Злоключения режиссера стали основой документального фильма Кита Фултона «Затерянные в Ла-Манче».